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讲座公告 :复杂网络视角下行业风险传染与银行信贷配置
时间:2020-01-03 09:52:07
来源:

报告题目:复杂网络视角下行业风险传染与银行信贷配置

报告人:李仲飞

报告时间:2020年1月10日上午9点30分

报告地点:修德楼107

摘要:本研究基于复杂网络视角研究我国行业风险的主要传染类型,在考虑行业风险传染的基础上构建行业层面的银行信贷配置模型,提出信贷配置最优策略,重构信贷配置集中化的度量指标C-I-HHI。首先,运用广义方差分解方法构建行业关联网络。其次,基于有向加权关联网络聚类系数提出风险循环型、中介型、吸收型和扩散型四种行业风险传染类型。然后,根据聚类系数构建收益约束下的Min-C模型,并通过数值方法得到该模型下银行信贷在行业间的最优配置比例,再进一步采用2006年-2015年银行信贷数据进行实证分析。最后,结合网络聚类系数指标和赫芬达尔指数,重新定义银行信贷配置集中化的度量指标C-I-HHI (Clustering-Industry-HHI)。研究结果表明:国内的行业间风险传染主要是吸收型和扩散型;Min-C模型下的最优银行信贷配置策略在贷款收益率、不良贷款率和贷款配置效率等指标上优于传统的Naïve (等权1/N)策略和最小方差模型下的最优策略;Min-C模型下最优策略的银行不良贷款率也分别低于我国城市商业银行与农村商业银行的平均不良贷款率;C-I-HHI指标提供了解决银行信贷配置是集中化还是多元化更优的争论的手段。

个人简介:

李仲飞,男,中国科学院管理学博士,中山大学管理学院教授、博士生导师,广东省人文社科重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任,教育部长江学者特聘教授,国家创新研究群体项目获得者,国家杰出青年科学基金获得者,全国模范教师,国务院特殊津贴专家,全国百篇优秀博士学位论文获得者,新中国成立70周年观礼嘉宾。

李仲飞教授曾任中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创业学院院长。现兼任国家社会科学基金学科评审组专家,中国系统工程学会副理事长,中国优选法统筹法与经济数学研究会副理事长及其量化金融与保险分会理事长,中国管理科学与工程学会常务理事及其金融计量与风险管理分会副理事长,中国运筹学会常务理事,《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程》《运筹与管理》《运筹学学报》《数理统计与管理》《科技管理研究》《创新与管理》《Numerical Algebra, Control and Optimization》《Journal of Systems Science and Information》《Journal of Operations Research Society of China》等十多个期刊的领域主编、副主编、常务编委或编委。

 

                                                         大数据统计学院

                                                          2020年1月3日

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